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Avec Her Private Hell, Nicolas Winding Refn poursuit une trajectoire esthétique initiée avec The Neon Demon, tout en basculant dans un surréalisme radical.
Le film s’apparente à un hybride singulier : il mêle l’obscurité déconcertante de David Lynch — rappelant notamment Twin Peaks: The Return — au fétichisme des enfers propre à Gaspar Noé. Le résultat final évoque également l’univers visuel d’une publicité de parfum avant-gardiste.
Ce penchant pour l’image léchée et conceptuelle s’explique par le parcours professionnel du réalisateur, qui tire une partie de ses revenus de la création de publicités de parfum avant-gardistes.