Un poste clé se profile au sein de l’équipe de gestion d’investissement, promettant de façonner l’avenir des stratégies quantitatives appliquées aux produits dérivés. Le recrutement d’un Gestionnaire de Portefeuille de Produits Dérivés Quantitatifs à Boston, en mode hybride, ouvre des perspectives stimulantes pour les experts du domaine.
Au cœur de cette opportunité se trouve le besoin de renforcer la gestion de portefeuilles de produits dérivés, que ce soit pour les comptes d’investissement généraux ou d’entreprise. Le rôle implique une implication directe dans les opérations quotidiennes, incluant le rééquilibrage des risques et l’analyse des arbitrages de valeur relative. Parallèlement, le candidat retenu contribuera à la recherche de stratégies de couverture innovantes, en s’appuyant sur des simulations et des analyses rétrospectives rigoureuses (back-testing). Une collaboration étroite avec les équipes de gestion des investissements, de Barings (la filiale de gestion d’actifs) et de gestion des risques d’entreprise sera essentielle.
Plusieurs postes sont à pourvoir, avec une spécialisation potentielle dans la gestion de produits dérivés liés aux taux d’intérêt, au crédit ou aux changes. Ces fonctions s’inscrivent dans le cadre de l’équipe de Gestion Quantitative de Portefeuille (QPM), une division spécialisée dans la gestion actif-passif (ALM), la tarification de produits et l’élaboration de stratégies quantitatives visant à optimiser le surplus des assurés et à maîtriser les risques.
L’équipe QPM gère l’ensemble des aspects liés aux produits dérivés pour MassMutual, couvrant les expositions aux taux d’intérêt, aux devises, aux spreads de crédit, à la volatilité et aux actions. Ce groupe restreint mais dynamique collabore avec d’autres départements clés tels que les produits, l’actuariat, la trésorerie, la comptabilité et la gestion des risques. Les interactions s’étendent également à des partenaires externes de premier plan, notamment Barings et des courtiers en produits dérivés majeurs de Wall Street. Le portefeuille global sous gestion atteint environ 250 milliards de dollars.
Le rôle du Gestionnaire de Portefeuille de Produits Dérivés Quantitatifs sera déterminant pour plusieurs aspects opérationnels et stratégiques. Il sera notamment chargé de superviser les activités quotidiennes, telles que l’examen du risque actuel, des transactions récentes, des données commerciales, de l’attribution des performances, des profits et pertes, ainsi que du cycle de vie des portefeuilles. L’identification d’opportunités de marché, l’analyse de stratégies de couverture alternatives et la proposition de transactions pour accroître l’efficacité de la couverture sont également au cœur des responsabilités. Le développement de projets de simulation, de back-testing et de recherche sur mesure viendra compléter ce périt d’action.
Pour prétendre à ce poste, un minimum de trois années d’expérience sur les marchés dérivés est requis, couvrant au moins un des domaines suivants : options cotées et de gré à gré, Total Return Swaps (TRS), contrats à terme, CDX, swaps/swaptions de taux d’intérêt et swaps de devises. Un diplôme de premier cycle en mathématiques, ingénierie financière, informatique ou un domaine connexe est également indispensable.
Les candidats idéaux posséderont une expérience de plus de cinq ans dans les marchés dérivés, une solide compréhension des marchés de capitaux et des instruments financiers. Une expertise quantitative avérée en statistiques, mathématiques et informatique (Python et SQL notamment) est fortement valorisée. La capacité à générer des analyses de marché pertinentes et une connaissance approfondie des produits dérivés sous tous leurs angles (risque, économie, fiscalité, comptabilité) seront des atouts majeurs. Un diplôme supérieur quantitatif (Master en Finance Quantitative, Doctorat) et une compréhension fine de la gestion de portefeuille et de l’ALM au sein d’une compagnie d’assurance-vie sont également recherchés. Des compétences solides en communication, permettant d’expliquer des sujets techniques à un public non-spécialiste, sont primordiales.
En rejoignant MassMutual, les membres de l’équipe bénéficieront de réunions d’équipe régulières, d’entretiens individuels ciblés avec leur manager, d’opportunités de mentorat et de réseautage, incluant l’accès à divers groupes de ressources professionnelles. Un accès à des contenus d’apprentissage via des plateformes comme Degreed est également proposé. L’entreprise mettra en avant une culture d’intégrité et d’éthique, complétée par une rémunération et des avantages sociaux compétitifs.
MassMutual s’engage en tant qu’employeur garantissant l’égalité des chances. L’entreprise encourage toutes les candidatures et offre un soutien pour les candidats nécessitant des aménagements lors du processus de candidature.
À retenir
- Recrutement d’un Gestionnaire de Portefeuille de Produits Dérivés Quantitatifs à Boston.
- Le rôle vise à renforcer la gestion des portefeuilles de produits dérivés et la recherche de stratégies de couverture.
- Une expérience significative sur les marchés dérivés et une expertise quantitative sont requises.